Svoje začiatky si pripisuje už od roku 1569, kedy sa práve tu usadili chorvátski kolonisti a založili osadu, ktorú nazvali Mokra Vesz. Táto osada sa postupne vyvíjala a v 17. storočí sa už zapisovala ako Mokrihaj.
K reči príde aj pomenovanie obce, ktoré je zaujímavé vo svojej jednoduchosti a výstižnosti. Vychádza totiž z jednoduchých slov – mokrý a háj. Zakladajúca listina obce spomína močiar, bažinu a les, ktoré boli v blízkom okolí pôvodnej osady, a preto je názov obce naozaj výstižný. Život v obci v minulosti bol spojený výlučne s roľníctvom a vinohradníctvom, čo boli základné zdroje obživy pre miestnych obyvateľov.
Zaujímavosťou je, že Mokrý Háj mal na začiatku 19. storočia viac obyvateľov, ako má dnes. Pokles počtu obyvateľov sa datuje od šesťdesiatych rokov 20. storočia, kedy sa v obci začal prejavovať nedostatok pracovných príležitostí, čo mnohých obyvateľov nútilo hľadať si prácu inde.
Kultúrne a historické dedičstvo obce sa odráža najmä v klasicistickom kostole Všetkých Svätých, ktorý bol postavený v roku 1822. Tento kostol je zaujímavý najmä svojím neogotickým hlavným oltárom, ktorý je dielom tirolského majstra J. Runggaldiera. Tento kostol je dôkazom bohatej histórie a kultúrneho dedičstva Mokrého Hája, ktoré v sebe nesie stopy minulosti, ale aj nádej do budúcnosti.